Số 230 | Tháng 5/2025
Ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông và sự ổn định tài chính: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Xuân Nhật, Lê Hoàng Anh, Lê Đình Hạc
Tóm tắt:
Xu thế số hóa mạnh mẽ trong nền kinh tế đã thúc đẩy công nghệ thông tin và truyền thông (CNTTTT) trở thành yếu tố thiết yếu trong hoạt động của ngành ngân hàng. Nghiên cứu này đánh giá tác động của mức độ ứng dụng CNTTTT đến sự ổn định tài chính của 30 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2005–2022. Kết quả cho thấy các ngân hàng tăng cường áp dụng CNTTTT góp phần nâng cao sự ổn định. Ngoài ra, một số đặc điểm ngân hàng như quy mô và tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động cùng chiều đến sự ổn định. Tuy nhiên, các ngân hàng có tỷ lệ cho vay, tỷ lệ tiền gửi và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cao lại có xu hướng kém ổn định hơn. Các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định ngân hàng (OĐNH). Nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm và hàm ý chính sách hữu ích cho nhà quản lý ngân hàng trong kỷ nguyên số.
Tài liệu tham khảo:
- Allen, F., & Santomero, A. M. (1998). The theory of financial intermediation. Journal of Banking & Finance, 21(11-12), 1461-1485.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
- Ben Ali, M. S. (2022). Digitalization and Banking Crisis: A Nonlinear Relationship? Journal of Quantitative Economics, 20(2), 421-435.
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
- Boamah, N. A., Boakye-Dankwa, A., & Opoku, E. (2022). Risk-taking behavior, competition, diversification and performance of frontier and emerging economy banks. Asian Journal of Economics and Banking, 6(1), 50-68.
- Cicchiello, A. F., Cotugno, M., Monferra, S., & Perdichizzi, S. (2021). Exploring the impact of ICT diffusion in the European banking industry: Evidence in the pre-and post-COVID-19. Journal of Financial Management, Markets and Institutions, 9(02), 2150010 (17 pages).
- Crockett, A. (1997). Why is financial stability a goal of public policy? Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City, 82, 5-22.
- Cù Nguyễn Hà Trang, & Trần Linh Anh, Lê Minh Anh, N. T. T. H. (2024). Chuyển đổi số: Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin tới rủi ro của ngân hàng thương mại. VNU Journal of Economics and Business, 4(1), 42-50. Doi: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i1.24
- Dabwor, D. T., Obumneke, E., & Progress, A. (2017). Effect of ICT Adoption on Competitive Performance of Banks in an Emerging Economy: Journal of Humanities and Social Science, 22(8), 81-89. www.iosrjournals.or
- Del Gaudio, B. L., Porzio, C., Sampagnaro, G., & Verdoliva, V. (2021). How do mobile, internet and ICT diffusion affect the banking industry? An empirical analysis. European Management Journal, 39(3), 327-332.
- Elfeituri, H. (2022). Banking stability, institutional quality, market concentration, competition and political conflict in MENA. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 76, 101476.
- Fan, K., Zhang, H., & Zhang, M. (2024). Research on the impact of digital transformation on the systemic risk of banks. Procedia Computer Science, 242, 364-371. Doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.08.173.
- Festus, A. F., Kazeem, K. O., & Ayodeji, O. B. (2020). Information and communication technology and sustainable performance of selected listed deposits money banks in Lagos State, Nigeria. Int. J. Sustain. Manag. Inf. Technol, 6(1), 18-35.
- Hu, H., Wei, T., & Wang, A. (2025). Does digital transformation enhance bank soundness? Evidence from Chinese commercial banks. Journal of Financial Stability, 76, 101374.
- Jahn, N., & Kick, T. (2012). Determinants of Banking System Stability: A Macro-Prudential Analysis. Banks - How Big Is Big Enough?, 1-35. http://www.bis.org/bcbs/events/bhbibe_programme.pdf.
- Karim, N. A., Alhabshi, S. M. S. J., Kassim, S., & Haron, R. (2019). A Critical Review of Bank Stability Measures in Selected Countries with Dual Banking System. Revista Publicando, 6(19), 118-131.
- Khattak, M. A., Ali, M., Azmi, W., & Rizvi, S. A. R. (2023). Digital transformation, diversification and stability: What do we know about banks? Economic Analysis and Policy, 78(March), 122-132. Doi: https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.03.004.
- Kočišová. (2015). Banking Stability Index : A Cross-Country Study. In 15th International Conference on Finance and Banking., 4001, 197-208.
- Kwadwo, K. (2020). Effect of Information Communication and Technology (ICT) on the Performance of Financial Institutions in Ghana; A Case of Barclays Bank Ghana Limited, Sunyani Branch. Sumerianz Journal of Scientific Research, 3(12), 166-180. Doi: https://doi.org/10.47752/sjsr.312.166.180.
- Le, T. D. Q., Ho, T. H., Ngo, T., Nguyen, D. T., & Tran, S. H. (2022). A Dataset for the Vietnamese Banking System (2002–2021). Data, 7(9), 2-8. Doi: https://doi.org/10.3390/data7090120.
- Li, S. (2019). Banking Sector Reform, Competition, and Bank Stability: An Empirical Analysis of Transition Countries. Emerging Markets Finance and Trade, 55(13), 3069-3093. Doi: https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1540349.
- Mehzabin, S., Shahriar, A., Hoque, M. N., Wanke, P., & Azad, M. A. K. (2023). The effect of capital structure, operating efficiency and non-interest income on bank profitability: new evidence from Asia. In Asian Journal of Economics and Banking (Vol. 7, Issue 1, pp. 25-44). Doi: https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2022-0036.
- Nguyen, D. T., & Le, T. D. Q. (2025). Does information and communication technology affect bank stability efficiency? Evidence from Vietnam. Total Quality Management & Business Excellence, 1-18.
- Nguyen Minh Nhat. (2025). The effects of technology investment on financial stability : Evidence from commercial banks in Vietnam Keyword s. The Economics and Finance Letters, 12(1), 16-33. Doi: https://doi.org/10.18488/29.v12i1.4038.
- Nguyen Van Thuy. (2021). ICT and Bank Performance: Empirical Evidence from Vietnam. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(2), 41-50.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2022). Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ShowProperty?nodeId=/UCMServer/SBV585827//idcPrimaryFile&revision=latestreleased.
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
- Roy, A. D. (1952). Safety first and the holding of assets. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 20(3), 431-449.
- Shi, D., & Rao, H. (2024). A Study of the Impact of Digital Transformation on the Stability of Banks. Proceedings of the 9th International Conference on Financial Innovation and Economic Development (ICFIED 2024), 46.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71(3), 393-410.
- Trầm Thị Xuân Hương, & Nguyễn Từ Nhu. (2018). Tác động của công nghệ đến đa dạng hóa thu nhập ngân hàng - gợi ý xu hướng phát triển Fintech - ngân hàng tại Việt Nam. Tương Lai Của Fintech và Ngân Hàng: Phát Triển và Đổi Mới, 44-52.
- Udin, S., Bujang, I., Noemi, N. C., & Said, J. (2021). The Effect of Information and Communication Technology (ICT) on Bank Liquidity Risk. Academy of Strategic Management Journal, 20(2), 1-10.
- Võ Thị Thúy Kiều (2024). Ảnh hưởng của độ mở tài chính và thể chế đến sự ổn định hệ thống ngân hàng thương mại tại các nước châu Á. Tạp Chí Kinh Tế và Ngân Hàng Châu Á, 214+215. Doi: https://doi.org/10.53818/jfst.04.2024.507.
- Wang, X., & Qi, M. (2024). A Study of the Impact of Digital Transformation on the Risk Level of Commercial Banks. 2024 3rd International Conference on Artificial Intelligence, Internet and Digital Economy (ICAID 2024), 267-82.
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.
- Yuan, T.-T., Gu, X.-A., Yuan, Y.-M., Lu, J.-J., & Ni, B.-P. (2022). Research on the impact of bank competition on stability—Empirical evidence from 4631 banks in US. Heliyon, 8(4), e09273.
Information and Communication Technology Adoption and Financial Stability: Empirical Evidence from Vietnamese Commercial Banks
Abstract:
The strong digitalization trend in the economy has propelled information and communication technology (ICT) to become an essential element in the operation of the banking industry. This paper investigates the impact of ICT adoption on the financial stability of 30 Vietnamese commercial banks during the period 2005-2022. Using panel data and the SGMM estimation, the findings reveal that increasing the application of ICT contributes to improving banking stability. Additionally, size and equity ratio enhance stability, while higher loan ratio, deposit ratio, and non-interest income ratio are associated with lower stability levels. Macroeconomic factors like economic growth and inflation also show a significant influence on banking stability. The study provides empirical evidence and useful policy implications for bank management in the digital era.