1. Trang chủ
  2. Số 228
  3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: Vai trò điều tiết của quy mô ngân hàng
Đăng bài
Tạp chí đã xuất bản
2004
SỐ 1
2005
SỐ 2
SỐ 3
SỐ 4
SỐ 5
SỐ 6
SỐ 7
2006
SỐ 8
SỐ 9
SỐ 10
SỐ 11
SỐ 12
SỐ 13
2007
SỐ 14
SỐ 15
SỐ 16
SỐ 17
SỐ 18
SỐ 19
SỐ 20
SỐ 21
2008
SỐ 22+23
SỐ 24
SỐ 25
SỐ 26
SỐ 27
SỐ 28
SỐ 29
SỐ 30
SỐ 31
SỐ 32
SỐ 33
2009
SỐ 34+35
SỐ 36
SỐ 37
SỐ 38
SÔ 39
SỐ 40
SỐ 41
SỐ 42
SỐ 43
SỐ 44
SỐ 45
2010
SỐ 46+47
SỐ 48
SỐ 49
SỐ 50
SỐ 51
SỐ 52
SỐ 53
SỐ 54
SỐ 55
SỐ 56
SỐ 57
2011
SỐ 58+59
SỐ 60
SỐ 61
SỐ 62
SỐ 63
SỐ 64
SỐ 65
SỐ 66
SỐ 67
SỐ 68
SỐ 69
2012
SỐ 70+71
SỐ 72
SỐ 73
SỐ 74
SỐ 75
SỐ 76
SỐ 77
SỐ 78
SỐ 79
SỐ 80
SỐ 81
2013
SỐ 82+83
SỐ 84
SỐ 85
SỐ 86
SỐ 87
SỐ 88
SỐ 89
SỐ 90
SỐ 91
SỐ 92
SỐ 93
2014
SỐ 96
SỐ 94+95
SỐ 97
SỐ 98
SỐ 99
SỐ 100
SỐ 101
SỐ 102
SỐ 103
SỐ 104
SỐ 105
2015
SỐ 106+107
SỐ 108
SỐ 109
SỐ 110
SỐ 111
SỐ 112
SỐ 113
SỐ 114
SỐ 115
SỐ 116
SỐ 117
2016
SỐ 118+119
SỐ 120
SỐ 121
SỐ 122
SỐ 123
SỐ 124
SỐ 125
SỐ 126
SỐ 127
SỐ 128
SỐ 129
2017
SỐ 130&131
SỐ 132
SỐ 133
SỐ 134
SỐ 135
SỐ 136
SỐ 137
SỐ 138
SỐ 139
SỐ 140
SỐ 141
2018
SỐ 142&143
SỐ 144
SỐ 145
SỐ 146
SỐ 147
SỐ 148
SỐ 149
SỐ 150
SỐ 151
SỐ 152
SỐ 153
2019
SỐ 154&155
SỐ 156
SỐ 157
SỐ 159
SỐ 160
SỐ 161
SỐ 162
SỐ 158
SỐ 163
SỐ 164
SỐ 165
2020
Số 166+ 167
Số 168
Số 169
Số 170
Số 171
SỐ 172
Số 173
SỐ 174
SỐ 175
SỐ 177
2021
SỐ 178+179
SỐ 180
Số 181
Số 182
SỐ 183
SỐ 184
SỐ 185
SỐ 186
SỐ 187
SỐ 188
SỐ 189
2022
SỐ 190+191
SỐ 192
SỐ 193
SỐ 194
SỐ 195
SỐ 196
SỐ 197
SỐ 198
Số 199
SỐ 200
SỐ 201
2023
SỐ 202+203
SỐ 204
SỐ 205
SỐ 206
SỐ 207
SỐ 208
SỐ 209
SỐ 210
SỐ 211
SỐ 212
SỐ 213
2024
SỐ 214+215
Số 214+215_Tiếp theo
SỐ 216
SỐ 217
Số 218
Số 219
Số 221
Số 222
Số 223
Số 224
Số 225
2025
Số 226
Số 227
Số 228
Số 229
Số 230
Số 231
Số 232
Số 233
Số 234
Số 235
Số 236
Số 237
Thông tin tạp chí
Tôn chỉ & Mục đíchHội đồng biên tậpBan biên tậpThể lệ tạp chíLịch làm việc Lãnh đạo
Thông tin người dùng
Độc giả
Tác giả
Biên tập viên
Phản biện
Đạo đức xuất bảnThư mời số đặc biệt
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 228 | Tháng 3/2025

Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: Vai trò điều tiết của quy mô ngân hàng

Nguyễn Văn Đán, Nguyễn Minh Nhật, Đào Lê Kiều Oanh

25/03/2025 41 0 0
Like Mua ngay 30.000 đ
Nợ xấu ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng quy mô ngân hàng.

Tóm tắt:

Dựa trên nguồn dữ liệu được thu thập từ 26 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2011–2023, nghiên cứu này đã áp dụng các lý thuyết cơ bản và nghiên cứu trước đó để phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến nợ xấu của các ngân hàng. Đồng thời, nghiên cứu đã xem xét vai trò điều tiết của yếu tố quy mô lên mối quan hệ giữa các yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng với nợ xấu. Bằng cách sử dụng phương pháp phương pháp hồi quy Bayes nghiên cứu đã thu được một số kết quả đáng chú ý. Đầu tiên, nghiên cứu đã tìm thấy nợ xấu kỳ trước (NPLt1), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (ETA), tăng trưởng tín dụng (LRG) và lạm phát (INF) có tác động cùng chiều đến nợ xấu của các NHTM, trong khi đó khả năng sinh lợi (ROE), quy mô (Size) và tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động ngược chiều. Kết quả nghiên cứu cũng thành công trong việc chỉ ra vai trò điều tiết của yếu tố quy mô đến mối quan hệ giữa một số yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng với nợ xấu. Kết quả của nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà quản trị, và là cơ sở cho các hàm ý quản trị của nhóm tác giả, trong đó chú trọng đến việc quản lý quy mô nhằm giảm thiểu tình trạng nợ xấu của các NHTM.

 

Tài liệu tham khảo:

  1. Ahmed, S., Majeed, M. E., Thalassinos, E., & Thalassinos, Y. (2021). The impact of bank specific and macro-economic factors on non-performing loans in the banking sector: Evidence from an emerging economy. Journal of Risk and Financial Management, 14(5), 217.
  2. Akerlof, G.A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quaterly Journal of Economics, 84(3), 488–500.
  3. Akhter, N. (2023). Determinants of commercial bank’s non-performing loans in Bangladesh: An empirical evidence. Cogent Economics & Finance, 11(1), 2194128.
  4. Arnold, H. J. (1982). Moderator variables: A clarification of conceptual, analytic, and psychometric issues. Organizational behavior and human performance, 29(2), 143–174.
  5. Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of banking & finance, 21(6), 849–870.
  6. Bolstad, W. M., & Curran, J. M. (2016). Introduction to Bayesian statistics. John Wiley & Sons.
  7. Bùi Đan Thanh & Nguyễn Ngọc Huyền (2022). Các yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, số 201, trang 43–57.
  8. Curak, M., Pepur, S., & Poposki, K. (2013). Determinants of non-performing loans–evidence from Southeastern European banking systems. Banks & bank systems, (8, Iss. 1), 45–53.
  9. Dao, L. K. O., Nguyen, T. Y., Hussain, S., & Nguyen, V. C. (2020). Factors affecting non-performing loans of commercial banks: the role of bank performance and credit growth. Banks and Bank Systems, 15(3), 44–54.
  10. Erdas, M. L., & Ezannoglu, Z. (2022). How do bank-specific factors impact non-performing loans: Evidence from G20 countries. Journal of Central Banking Theory and Pratice, 11(2), 97–122.
  11. Hang, H. T. T., Ha, D. T., & Thanh, B. D. (2020). Factors affecting bad debt in the Vietnam commercial banks. Journal of Economics and Business, 3(2).
  12. Kanas, A., & Molyneux, P. (2018). Macro stress testing the US banking system. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 54, 204–227.
  13. Khoirunisa, H., & Karnasi, R. (2023). Factors Affecting Non-Performing Loans of Conventional Banking in Indonesia Stock Exchange. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 2(2), 31–55.
  14. Klein, N. (2013), Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance, International monetary Fund.
  15. Kreinovich, V., Thach, N. N., Trung, N. D., & Thanh, D. V. (2019). Beyond traditional probabilistic methods in economics. Springer, Cham. Doi:10.1007/978-3-030-04200-4.
  16. Kryzanowski, L., Liu, J., & Zhang, J. (2020). Effect of COVID-19 on Non-Performing Loans in China. Finance Research Letters, 52, 103372.
  17. Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparetive study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking and Finance, 36(4),1012–1027.
  18. Makri, V., Tsagkanos, A. G., & Bellas, A. (2014). Determinants of Non-Performing Loans: he Case of Eurozone. Panoeconomicus, 61(2), 193–206.
  19. Messai, A. S., & Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans, International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), 852–860.
  20. Msomi, T. S. (2022). Factors affeting non-performing loans in commercial banks of selected West African countries. Bank and Bank Systems, 1–12.
  21. Nguyễn Thành Đạt (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (35), 25–30.
  22. Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Đình Luân & Lê Thị Hương Mai (2018). Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 13 (tháng 7/2018), trang 261-274.
  23. Nguyễn Văn Tuấn (2011). Giới thiệu phương pháp Bayes, Tạp chí Thời sự Y học, 63, 26–34.
  24. Nguyen, N. T. (2020). How to explain when the ES is lower than one? A Bayesian nonlinear mixed-effects approach. Journal of Risk and Financial Management, 13(2), 1–17.
  25. Novellyni, D., & Ulpah, M. (2017). Non-Performing Loans, Moral Hazard and Lending Behaviour of Indonesian Banks. International Journal of Economics & Management, 11(S2), 365-378.
  26. Ozcan, I. S. I. K., & Bolat, S. (2016). Determinants of non-performing loans of deposit banks in Turkey. Journal of Business Economics and Finance. 5(4), 341–350.
  27. Ozurumba, B. A. (2016). Impact of non-performing loans on the performance of selected commercial banks in Nigeria. Research journal of Finance and Accounting, 7(16), 95–109.
  28. Pancotto, L., Ap Gwilym, O., & Williams, J. (2024). The evolution and determinants of the non-performing loan burden in Italian banking. Pacific-Basin Finance Journal, 84, 102306.
  29. Rajha, K. S. (2016). Determinants of non-performing loans: Evidence from the Jordanian banking sector. Journal of Finance and Bank Management, 4(1), 125-136.
  30. Robert, E. K., & Koori, D. J. (2022). Bank Lending Rates and Non Performing Loans of Commercial Banks in Kenya. International Journal of Business Management & Finance, 2(1), 190–202.
  31. Salas, V., & Saurina, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of financial services research, 22(3), 203–224.
  32. Santosa, P. W. (2020). The moderating role of firm size on financial characteristics and Islamic firm value at Indonesian equity market. Verslas: Teorija Ir Praktika, 21(1), 391–401.
  33. Sriboonchitta, S., Nguyen, H. T., Kosheleva, O., Kreinovich, V., & Nguyen, T. N. (2019). Quantum approach explains the need for expert knowledge: on the example of econometrics. In Structural Changes and their Econometric Modeling, 12, 191–199. Springer International Publishing.
  34. Tarchouna, A., Jarraya, B., & Bouri, A. (2022). Do board characteristics and ownership structure matter for bank non-performing loans? Empirical evidence from US commercial banks. Journal of Management and Governance, 26(2), 479–518.
  35. Taswan, L. W. W., Nugroho, A. H. D., & Sudiyatno, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Loans: An Empirical Study on Commercial Banks in Indonesia. Journal of Hunan University Natural Sciences, 50(2).
  36. Trần Vương Thịnh & Nguyễn Ngọc Hổng Loan (2021). Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Công thương. Số 24, tháng 10/2021.
  37. Usaini, M., & Hooy, C. W. (2023). Earnings Management and Financial Performance: The Moderating Role of CEO Competency. Journal of Contemporary Issues and Thought, 13(1), 1–15.
  38. Van de Schoot, R. (2016). 25 years of bayes in psychology. Paper presented at the 7th Mplus Users’ Meeting, Utrecht, The Netherlands.
  39. Van de schoot, R., & Depaoli, S. (2014). Bayesian analysis: Where to start and what to report. The European Health Psychologist, 16(2), 75-84.
  40. Viet, H. P., Phan, N. H., Lan, P. D. T., & Ngoc, D. V. (2023). Determinants Influencing Non-Performing Loan Ratio of Joint Stock Commercial Banks in Vietnam. Journal of Organizational Behavior Research, 8(1-2023), 214–230.
  41. Yulianti, E., Aliamin, A., & Ibrahim, R. (2018). The effect of capital adequacy and bank size on non-performing loans in Indonesian public banks. Journal of Accounting Research, Organization and Economics, 1(2), 205–214.

Factors Affecting Non-Performing Loan in Vietnamese Joint-Stock Commercial Banks: The Moderating Role of Bank Size

Non-performing loans commercial banks credit risk bank size.

Abstract:

Using data from 26 Vietnamese joint-stock commercial banks spanning the period 2011 to 2023, this study applies foundational theories and prior research to analyze the impact of various factors on non-performing loans (NPLs). It also explores the moderating role of bank size in the relationship between specific bank characteristics and NPLs. Employing Bayesian regression methods, the study yields several noteworthy findings. First, lagged non-performing loans (NPLt−1), equity ratio (ETA), credit growth (LRG), and inflation are found to have a positive impact on NPLs. In contrast, profitability (ROE), bank size, and economic growth exert a negative influence. Moreover, the analysis confirms the moderating effect of size on the relationship between several bank-specific factors and NPLs. These findings offer valuable insights for bank managers and policymakers, highlighting the importance of size management as a strategic tool to mitigate credit risk in commercial banks.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2025.228.111628

Bài viết liên quan

Liên hệ

  • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

    Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

  • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn

  • Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử: 83/GP- BTTTT ngày 26/02/2025 in tại Công ty TNHH Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Hoàng Quân
Giới thiệu
Thể lệ tạp chí
Thống kê
  • 1.448 lượt truy cập
  • 30 người trực tuyến
  • 221 Tạp chí đã được phát hành
  • 964 Bài viết được phát hành
© 2026 Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á