logo ajeb vi

Giỏ hàngCart

    MUACheckout
    Gửi bài viết Submit Article
    Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á
    SỐ 244 , Tháng 7/2026, Trang 5-19

    Tối ưu hóa chiến lược giao dịch chứng khoán Việt Nam bằng phân tích đa khung thời gian

    Trần Trung Minh, Nguyễn Như Quỳnh, Phạm Thị Hồng Nhung, Phan Văn Khải
    DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2026.244.001
    Ngày nhận bài: 12/01/2026
    Ngày nhận bài sửa: 02/07/2026
    Ngày duyệt đăng: 12/07/2026
    Email: minhtt@hub.edu.vn
    Đơn vị công tác: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
    Lượt xem: 18
    Downloads: 0
    Các định dạng trích dẫn

    Tóm tắt

    Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng một khuôn khổ đánh giá đa khung thời gian cho giao dịch chứng khoán Việt Nam, sử dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithm -GA) để tinh chỉnh các tham số và kiểm định tính bền vững.
    Thiết kế nghiên cứu/phương pháp/tiếp cận: Các phân tích được thực hiện với dữ liệu chỉ số VN-Index giai đoạn 2014–2024. Tính bền vững của chiến lược được đánh giá thông qua các giai đoạn thị trường khác nhau.
    Kết quả nghiên cứu chính: Các chiến lược được tối ưu hóa bằng GA đạt hiệu suất vượt trội và có ý nghĩa thống kê so với chiến lược mặc định. Khi tối ưu hóa đồng thời lợi nhuận và rủi ro, chiến lược dựa trên tỷ lệ Calmar đạt mức độ bền vững cao nhất, với tỷ lệ thành công 83,33% trên dữ liệu kiểm thử.
    Giá trị đóng góp mới: Nghiên cứu đóng góp một khung phương pháp hiện đại trong việc ứng dụng thống kê và học máy vào quản lý danh mục đầu tư tại thị trường mới nổi.

    Từ khóa

    Chiến lược giao dịch, phân tích đa khung thời gian, thị trường chứng khoán, thuật toán di truyền, VN-Index.
    PDF Download Mua ngay Buy now

    Tài liệu tham khảo